QuantEcon/QuantEcon.jl

Feature request: standard econ filters/smoothers

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#131 创建于 2016年7月19日

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描述

I don't think there are any packages in Julia that implement nice versions of the standard filters used in econ, like the HP filter. See, e.g., time series filters here:

http://statsmodels.sourceforge.net/stable/tsa.html#time-series-filters

This is another important filter, for seasonal adjustment:

https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html

In Python and R there are wrappers:

https://github.com/christophsax/seasonal http://statsmodels.sourceforge.net/devel/_modules/statsmodels/tsa/x13.html

but not Julia, as far as I know.

贡献者指南

研究方向
研究现有的Julia时间序列过滤包（例如TimeSeries.jl），并实现HP过滤器和X13 ARIMA季节性调整的包装器。参考Python/R实现。
技术栈
julia
领域
data
议题类型
功能
难度面向新贡献者的预计实现难度，1 表示很小改动，5 表示专家级工作。
3
预计时间有经验贡献者完成调查、实现、测试并准备 pull request 的粗略时间范围。
半天
活动状态议题当前的可参与程度：新鲜、活跃、陈旧、阻塞或等待维护者输入。
较久未更新
清晰度议题是否清楚说明期望改动、验收标准和下一步。
清晰
前置要求
Juliatime series analysis
新手友好度1-100 的估计分数，表示该议题对首次贡献者的友好程度。
45