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Analytical approximation for a spread-option price under Black-Scholes

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#6 建立於 2019年9月11日

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描述

Spread-options are particularly popular in commodity markets. A simple Kirk's approximation for European spread-option price under Black-Scholes model is of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/spread_option.py. It should support both puts and calls. Tests should be in spread_option_test.py in the same folder.

貢獻者指南

技術棧
pythontensorflow
領域
backend
議題類型
feature
難度面向新貢獻者的預計實作難度，1 表示很小改動，5 表示專家級工作。
3
預計時間有經驗貢獻者完成調查、實作、測試並準備 pull request 的粗略時間範圍。
1-3 hours
活動狀態議題目前的可參與程度：新鮮、活躍、陳舊、阻塞或等待維護者輸入。
blocked
清晰度議題是否清楚說明預期改動、驗收標準和下一步。
clear
前置要求
PythonTensorFlowOptions pricing basics
新手友善度1-100 的估計分數，表示該議題對首次貢獻者的友善程度。
40
研究方向
Implement Kirk's approximation for spread options in tf quant finance/volatility/spread option.py. Support both puts and calls. Write corresponding tests in spread option test.py. Follow existing code patterns in the repository.