kernc/backtesting.py

SQN calculation not using expectancy?

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#558 aberto em 23 de dez. de 2021

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Hi,

It's good to see the stats include SQN. According to https://evilspeculator.com/tools-section/concepts/:

SQN = root(n) * expectancy / stdev(R)

but I suspect it's not correctly calculated:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L139

as it's not using the result of expectancy:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L138

Unless I am missing something?

Thanks!

Guia do colaborador

Direção de pesquisa
Verifique a fórmula de cálculo do SQN: SQN = sqrt(n) * expectativa / stdev(R). Inspecione o código nas linhas 138-139 do backtesting/ stats.py; certifique se de que 'expectancy' seja calculado primeiro e depois usado na fórmula SQN. Rastreie as variáveis para ver se o valor correto de expectativa é passado para o cálculo do SQN.
Pilha de tecnologia
python
Domain
backend
Tipo Issue
Bug
DifficultyDificuldade de implementação estimada para um novo contribuidor, de 1 para alterações muito pequenas a 5 para trabalho de nível especializado.
2
Tempo estimadoUm intervalo de tempo aproximado para um colaborador experiente investigar, implementar, testar e preparar um pull request.
1-3 horas
Status da atividadeQuão disponível o issue aparece agora: novo, ativo, obsoleto, bloqueado ou aguardando entrada do mantenedor.
Ativo
ClarityCom que clareza o issue explica a mudança esperada, os critérios de aceitação e a próxima etapa.
Claro
Prerequisites
Pythonbasic statistics
Simpatia para novatosUma pontuação de 1 a 100 que estima o quão acessível este issue é para colaboradores iniciantes.
70