kernc/backtesting.py

Plot P/L triangles in absolute currency units

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#177 aberto em 10 de nov. de 2020

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Description

I have set the reference price for the cash PnL at the spread between two securities (I am backtesting a mean reversion strategy). However, in the html output of the plot I am getting the PnL in terms of the differnce in the spread as a function of the entry price of the spread when the trade was initiated. Instead, I want to get the PnL based off of the prices of the sum of the two securities (VIX futures) which make up the spread. This would look like cash difference in spread / sum(security_1, security_2). I have tried to add an additional class which could be inherited from Order but it's not working out.

Any ideas on how to provide custom data points (column names of our data) to compute the PnL during run()?

Guia do colaborador

Direção de pesquisa
Para implementar este recurso, primeiro examine o módulo de plotagem no código fonte do backtesting.py (provavelmente em `backtesting/plot.py`). Entenda como o PnL é atualmente calculado a partir do spread e como é exibido no gráfico HTML. Em seguida, considere adicionar uma função ou parâmetro fornecido pelo usuário ao método `run()` que permita o cálculo personalizado dos valores de PnL a partir das colunas de dados. Revise quaisquer discussões existentes nos comentários para obter insights adicionais.
Pilha de tecnologia
python
Domain
backend
Tipo Issue
Funcionalidade
DifficultyDificuldade de implementação estimada para um novo contribuidor, de 1 para alterações muito pequenas a 5 para trabalho de nível especializado.
3
Tempo estimadoUm intervalo de tempo aproximado para um colaborador experiente investigar, implementar, testar e preparar um pull request.
1-2 dias
Status da atividadeQuão disponível o issue aparece agora: novo, ativo, obsoleto, bloqueado ou aguardando entrada do mantenedor.
Recente
ClarityCom que clareza o issue explica a mudança esperada, os critérios de aceitação e a próxima etapa.
Claro
Prerequisites
Python
Simpatia para novatosUma pontuação de 1 a 100 que estima o quão acessível este issue é para colaboradores iniciantes.
40