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Approximate European option price under Heston model

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#9 aberto em 11 de set. de 2019

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good first issue

Description

Heston model has accurate density approximations for European option prices, which are of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/heston_approximation.py. It should support both European option puts and calls approximations. Tests should be in heston_approximation_test.py in the same folder.

Guia do colaborador

Pilha de tecnologia
python
Domain
data
Tipo Issue
feature
DifficultyDificuldade de implementação estimada para um novo contribuidor, de 1 para alterações muito pequenas a 5 para trabalho de nível especializado.
4
Tempo estimadoUm intervalo de tempo aproximado para um colaborador experiente investigar, implementar, testar e preparar um pull request.
3-5 days
Status da atividadeQuão disponível o issue aparece agora: novo, ativo, obsoleto, bloqueado ou aguardando entrada do mantenedor.
stale
ClarityCom que clareza o issue explica a mudança esperada, os critérios de aceitação e a próxima etapa.
clear
Prerequisites
Understanding of Heston modelTensorFlowOption pricing theory
Simpatia para novatosUma pontuação de 1 a 100 que estima o quão acessível este issue é para colaboradores iniciantes.
25
Direção de pesquisa
Read the referenced paper (arXiv:1107.1834) for the approximation formulas. Examine existing approximation implementations in the repository, such as those in tf quant finance/volatility/. Implement the Heston approximation in heston approximation.py, following the structure of similar files. Contact the assignees to coordinate if needed.