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Approximate European option price under SABR model

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#8 aberto em 11 de set. de 2019

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Description

SABR model has accurate density approximations (see, e.g., here). It is of interest to use the approximations to estimate European option prices.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/sabr_approximation.py. It should support both European puts and calls approximations. Tests should be in sabr_approximation_test.py in the same folder.

Guia do colaborador

Direção de pesquisa
Estude as aproximações do modelo SABR do artigo de referência (arxiv.org/pdf/1107.1834.pdf), depois implemente a função de precificação de opções europeias em sabr approximation.py e escreva os testes correspondentes em sabr approximation test.py. Certifique se de suportar opções de venda e de compra.
Pilha de tecnologia
python
Domain
backend
Tipo Issue
Funcionalidade
DifficultyDificuldade de implementação estimada para um novo contribuidor, de 1 para alterações muito pequenas a 5 para trabalho de nível especializado.
3
Tempo estimadoUm intervalo de tempo aproximado para um colaborador experiente investigar, implementar, testar e preparar um pull request.
1-2 dias
Status da atividadeQuão disponível o issue aparece agora: novo, ativo, obsoleto, bloqueado ou aguardando entrada do mantenedor.
Ativo
ClarityCom que clareza o issue explica a mudança esperada, os critérios de aceitação e a próxima etapa.
Claro
Prerequisites
PythonTensorFlowGit
Simpatia para novatosUma pontuação de 1 a 100 que estima o quão acessível este issue é para colaboradores iniciantes.
65