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Analytical approximation for a spread-option price under Black-Scholes

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#6 aberto em 11 de set. de 2019

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Description

Spread-options are particularly popular in commodity markets. A simple Kirk's approximation for European spread-option price under Black-Scholes model is of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/spread_option.py. It should support both puts and calls. Tests should be in spread_option_test.py in the same folder.

Guia do colaborador

Pilha de tecnologia
pythontensorflow
Domain
backend
Tipo Issue
feature
DifficultyDificuldade de implementação estimada para um novo contribuidor, de 1 para alterações muito pequenas a 5 para trabalho de nível especializado.
3
Tempo estimadoUm intervalo de tempo aproximado para um colaborador experiente investigar, implementar, testar e preparar um pull request.
1-3 hours
Status da atividadeQuão disponível o issue aparece agora: novo, ativo, obsoleto, bloqueado ou aguardando entrada do mantenedor.
blocked
ClarityCom que clareza o issue explica a mudança esperada, os critérios de aceitação e a próxima etapa.
clear
Prerequisites
PythonTensorFlowOptions pricing basics
Simpatia para novatosUma pontuação de 1 a 100 que estima o quão acessível este issue é para colaboradores iniciantes.
40
Direção de pesquisa
Implement Kirk's approximation for spread options in tf quant finance/volatility/spread option.py. Support both puts and calls. Write corresponding tests in spread option test.py. Follow existing code patterns in the repository.