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Cross validation with other forecasts as regressors

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#442 aberto em 13 de fev. de 2018

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Description

If we have other time series as regressors that are being forecasted using Prophet, then cross validation should also forecast those regressors. Right now it would use the true future values which would typically underestimate forecast error.

Guia do colaborador

Pilha de tecnologia
python
Domain
datamachine learning
Tipo Issue
feature
DifficultyDificuldade de implementação estimada para um novo contribuidor, de 1 para alterações muito pequenas a 5 para trabalho de nível especializado.
4
Tempo estimadoUm intervalo de tempo aproximado para um colaborador experiente investigar, implementar, testar e preparar um pull request.
3-5 days
Status da atividadeQuão disponível o issue aparece agora: novo, ativo, obsoleto, bloqueado ou aguardando entrada do mantenedor.
stale
ClarityCom que clareza o issue explica a mudança esperada, os critérios de aceitação e a próxima etapa.
clear
Prerequisites
Prophet basicsTime series forecastingCross validation concepts
Simpatia para novatosUma pontuação de 1 a 100 que estima o quão acessível este issue é para colaboradores iniciantes.
35
Direção de pesquisa
Investigate the cross validation implementation in Prophet, likely in the `prophet/cross validation.py` or similar. Understand how regressors are currently handled in the forecast function. The goal is to modify the cross validation loop so that when regressors are also time series that need forecasting, they are predicted using Prophet (or another model) rather than using true values. Examine related issues or design discussions in the comments (e.g., #442) to inform the approach.