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Feature request: standard econ filters/smoothers

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#131 aberto em 19 de jul. de 2016

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Description

I don't think there are any packages in Julia that implement nice versions of the standard filters used in econ, like the HP filter. See, e.g., time series filters here:

http://statsmodels.sourceforge.net/stable/tsa.html#time-series-filters

This is another important filter, for seasonal adjustment:

https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html

In Python and R there are wrappers:

https://github.com/christophsax/seasonal http://statsmodels.sourceforge.net/devel/_modules/statsmodels/tsa/x13.html

but not Julia, as far as I know.

Guia do colaborador

Direção de pesquisa
Pesquise pacotes Julia existentes para filtros de séries temporais (ex: TimeSeries.jl) e implemente wrappers para o filtro HP e ajuste sazonal X13 ARIMA. Use implementações Python/R como referência.
Pilha de tecnologia
julia
Domain
data
Tipo Issue
Funcionalidade
DifficultyDificuldade de implementação estimada para um novo contribuidor, de 1 para alterações muito pequenas a 5 para trabalho de nível especializado.
3
Tempo estimadoUm intervalo de tempo aproximado para um colaborador experiente investigar, implementar, testar e preparar um pull request.
Meio dia
Status da atividadeQuão disponível o issue aparece agora: novo, ativo, obsoleto, bloqueado ou aguardando entrada do mantenedor.
Antigo
ClarityCom que clareza o issue explica a mudança esperada, os critérios de aceitação e a próxima etapa.
Claro
Prerequisites
Juliatime series analysis
Simpatia para novatosUma pontuação de 1 a 100 que estima o quão acessível este issue é para colaboradores iniciantes.
45