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Approximate European option price under SABR model

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#8 opened on 2019年9月11日

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説明

SABR model has accurate density approximations (see, e.g., here). It is of interest to use the approximations to estimate European option prices.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/sabr_approximation.py. It should support both European puts and calls approximations. Tests should be in sabr_approximation_test.py in the same folder.

コントリビューターガイド

技術スタック
python
領域
machine learning
Issue 種別
feature
難度新しい貢献者にとっての実装難度です。1 は非常に小さな変更、5 は専門的な作業です。
4
推定時間経験ある貢献者が調査、実装、テスト、pull request 準備にかけるおおよその時間範囲です。
3-5 days
活動状況Issue が今どれだけ取り組みやすいかを示します。新しい、活発、古い、ブロック中、またはメンテナー入力待ちなどです。
stale
明確さ期待される変更、受け入れ条件、次の手順がどれだけ明確かを示します。
clear
前提条件
PythonTensorFlowquantitative financestochastic calculus
初心者向け度初回貢献者にどれだけ取り組みやすいかを 1-100 で推定したスコアです。
30
調査方針
Implement the European option pricing approximation using the SABR model as described in the referenced paper. The code should be placed in tf quant finance/volatility/sabr approximation.py with corresponding tests in sabr approximation test.py. Ensure both put and call options are supported. Review the discussion in the comments for any clarifications on the approximation formula.