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Cross validation with other forecasts as regressors

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#442 opened on 2018年2月13日

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説明

If we have other time series as regressors that are being forecasted using Prophet, then cross validation should also forecast those regressors. Right now it would use the true future values which would typically underestimate forecast error.

コントリビューターガイド

技術スタック
python
領域
datamachine learning
Issue 種別
feature
難度新しい貢献者にとっての実装難度です。1 は非常に小さな変更、5 は専門的な作業です。
4
推定時間経験ある貢献者が調査、実装、テスト、pull request 準備にかけるおおよその時間範囲です。
3-5 days
活動状況Issue が今どれだけ取り組みやすいかを示します。新しい、活発、古い、ブロック中、またはメンテナー入力待ちなどです。
stale
明確さ期待される変更、受け入れ条件、次の手順がどれだけ明確かを示します。
clear
前提条件
Prophet basicsTime series forecastingCross validation concepts
初心者向け度初回貢献者にどれだけ取り組みやすいかを 1-100 で推定したスコアです。
35
調査方針
Investigate the cross validation implementation in Prophet, likely in the `prophet/cross validation.py` or similar. Understand how regressors are currently handled in the forecast function. The goal is to modify the cross validation loop so that when regressors are also time series that need forecasting, they are predicted using Prophet (or another model) rather than using true values. Examine related issues or design discussions in the comments (e.g., #442) to inform the approach.