kernc/backtesting.py

SQN calculation not using expectancy?

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#558 aperta il 23 dic 2021

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Hi,

It's good to see the stats include SQN. According to https://evilspeculator.com/tools-section/concepts/:

SQN = root(n) * expectancy / stdev(R)

but I suspect it's not correctly calculated:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L139

as it's not using the result of expectancy:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L138

Unless I am missing something?

Thanks!

Guida contributor

Direzione di ricerca
Verifica la formula di calcolo SQN: SQN = sqrt(n) * aspettativa / stdev(R). Ispeziona il codice alle righe 138-139 di backtesting/ stats.py; assicurati che 'expectancy' venga calcolato prima e poi usato nella formula SQN. Traccia le variabili per vedere se il valore corretto di expectancy viene passato al calcolo SQN.
Tech stack
python
Dominio
backend
Tipo issue
Bug
DifficoltàQuanto dovrebbe essere impegnativa per un nuovo contributor.
2
Tempo stimatoTempo stimato per completare e verificare uno scope piccolo.
1-3 ore
Stato attivitàQuanto è probabile che la issue sia ancora attiva e reviewable.
Attiva
ChiarezzaQuanto chiaramente la issue descrive problema, scope e risultato atteso.
Chiara
Prerequisiti
Pythonbasic statistics
Adatta ai principiantiQuanto la issue è adatta a contributor alla prima esperienza.
70