kernc/backtesting.py

Plot P/L triangles in absolute currency units

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#177 aperta il 10 nov 2020

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Descrizione

I have set the reference price for the cash PnL at the spread between two securities (I am backtesting a mean reversion strategy). However, in the html output of the plot I am getting the PnL in terms of the differnce in the spread as a function of the entry price of the spread when the trade was initiated. Instead, I want to get the PnL based off of the prices of the sum of the two securities (VIX futures) which make up the spread. This would look like cash difference in spread / sum(security_1, security_2). I have tried to add an additional class which could be inherited from Order but it's not working out.

Any ideas on how to provide custom data points (column names of our data) to compute the PnL during run()?

Guida contributor

Direzione di ricerca
Per implementare questa funzionalità, esamina innanzitutto il modulo di tracciatura nel codice sorgente di backtesting.py (probabilmente in `backtesting/plot.py`). Comprendi come il PnL è attualmente calcolato dallo spread e come viene visualizzato nel grafico HTML. Quindi, considera l'aggiunta di una funzione o parametro fornito dall'utente al metodo `run()` che consenta il calcolo personalizzato dei valori PnL dalle colonne dei dati. Rivedi eventuali discussioni esistenti nei commenti per ulteriori approfondimenti.
Tech stack
python
Dominio
backend
Tipo issue
Funzionalità
DifficoltàQuanto dovrebbe essere impegnativa per un nuovo contributor.
3
Tempo stimatoTempo stimato per completare e verificare uno scope piccolo.
1-2 giorni
Stato attivitàQuanto è probabile che la issue sia ancora attiva e reviewable.
Nuova
ChiarezzaQuanto chiaramente la issue descrive problema, scope e risultato atteso.
Chiara
Prerequisiti
Python
Adatta ai principiantiQuanto la issue è adatta a contributor alla prima esperienza.
40