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Approximate European option price under Heston model

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#9 aperta il 11 set 2019

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Descrizione

Heston model has accurate density approximations for European option prices, which are of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/heston_approximation.py. It should support both European option puts and calls approximations. Tests should be in heston_approximation_test.py in the same folder.

Guida contributor

Direzione di ricerca
Implementa il metodo di prezzo approssimato delle opzioni europee sotto il modello di Heston come descritto nel documento di riferimento. Concentrati sulla struttura del modulo e sui casi di test.
Tech stack
pythontensorflow
Dominio
backend
Tipo issue
Funzionalità
DifficoltàQuanto dovrebbe essere impegnativa per un nuovo contributor.
3
Tempo stimatoTempo stimato per completare e verificare uno scope piccolo.
1-2 giorni
Stato attivitàQuanto è probabile che la issue sia ancora attiva e reviewable.
Attiva
ChiarezzaQuanto chiaramente la issue descrive problema, scope e risultato atteso.
Chiara
Prerequisiti
PythonTensorFlowGit
Adatta ai principiantiQuanto la issue è adatta a contributor alla prima esperienza.
40