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Approximate European option price under SABR model

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#8 aperta il 11 set 2019

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Descrizione

SABR model has accurate density approximations (see, e.g., here). It is of interest to use the approximations to estimate European option prices.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/sabr_approximation.py. It should support both European puts and calls approximations. Tests should be in sabr_approximation_test.py in the same folder.

Guida contributor

Direzione di ricerca
Studia le approssimazioni del modello SABR dal paper di riferimento (arxiv.org/pdf/1107.1834.pdf), quindi implementa la funzione di pricing delle opzioni europee in sabr approximation.py e scrivi i test corrispondenti in sabr approximation test.py. Assicurati di supportare sia put che call.
Tech stack
python
Dominio
backend
Tipo issue
Funzionalità
DifficoltàQuanto dovrebbe essere impegnativa per un nuovo contributor.
3
Tempo stimatoTempo stimato per completare e verificare uno scope piccolo.
1-2 giorni
Stato attivitàQuanto è probabile che la issue sia ancora attiva e reviewable.
Attiva
ChiarezzaQuanto chiaramente la issue descrive problema, scope e risultato atteso.
Chiara
Prerequisiti
PythonTensorFlowGit
Adatta ai principiantiQuanto la issue è adatta a contributor alla prima esperienza.
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