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Analytical approximation for a spread-option price under Black-Scholes

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#6 aperta il 11 set 2019

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Descrizione

Spread-options are particularly popular in commodity markets. A simple Kirk's approximation for European spread-option price under Black-Scholes model is of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/spread_option.py. It should support both puts and calls. Tests should be in spread_option_test.py in the same folder.

Guida contributor

Direzione di ricerca
Studia la formula di approssimazione di Kirk per le opzioni di spread e implementala come funzione TensorFlow nel modulo specificato. Assicurati di supportare put e call e scrivi i test unitari in spread option test.py.
Tech stack
pythontensorflow
Dominio
backend
Tipo issue
Funzionalità
DifficoltàQuanto dovrebbe essere impegnativa per un nuovo contributor.
3
Tempo stimatoTempo stimato per completare e verificare uno scope piccolo.
1-3 ore
Stato attivitàQuanto è probabile che la issue sia ancora attiva e reviewable.
Attiva
ChiarezzaQuanto chiaramente la issue descrive problema, scope e risultato atteso.
Chiara
Prerequisiti
Python
Adatta ai principiantiQuanto la issue è adatta a contributor alla prima esperienza.
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