QuantEcon/QuantEcon.jl

Feature request: standard econ filters/smoothers

Open

#131 aperta il 19 lug 2016

Vedi su GitHub
 (15 commenti) (0 reazioni) (0 assegnatari)Julia (300 fork)batch import
enhancementhelp wanted

Metriche repository

Star
 (495 star)
Metriche merge PR
 (Merge medio 1g 1h) (2 PR mergiate in 30 g)

Descrizione

I don't think there are any packages in Julia that implement nice versions of the standard filters used in econ, like the HP filter. See, e.g., time series filters here:

http://statsmodels.sourceforge.net/stable/tsa.html#time-series-filters

This is another important filter, for seasonal adjustment:

https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html

In Python and R there are wrappers:

https://github.com/christophsax/seasonal http://statsmodels.sourceforge.net/devel/_modules/statsmodels/tsa/x13.html

but not Julia, as far as I know.

Guida contributor

Direzione di ricerca
Esamina i pacchetti Julia esistenti per filtri di serie temporali (ad esempio TimeSeries.jl) e implementa wrapper per il filtro HP e la regolazione stagionale X13 ARIMA. Fai riferimento alle implementazioni Python/R.
Tech stack
julia
Dominio
data
Tipo issue
Funzionalità
DifficoltàQuanto dovrebbe essere impegnativa per un nuovo contributor.
3
Tempo stimatoTempo stimato per completare e verificare uno scope piccolo.
Mezza giornata
Stato attivitàQuanto è probabile che la issue sia ancora attiva e reviewable.
Datata
ChiarezzaQuanto chiaramente la issue descrive problema, scope e risultato atteso.
Chiara
Prerequisiti
Juliatime series analysis
Adatta ai principiantiQuanto la issue è adatta a contributor alla prima esperienza.
45