QuantConnect/Lean

Adds Futures Fill Model

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#4605 aperta il 31 lug 2020

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depthfeaturegood first issue

Metriche repository

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Metriche merge PR
 (Merge medio 1g 17h) (43 PR mergiate in 30 g)

Descrizione

Expected Behavior

Futures' orders should fill with prices that respect the minimum price variation.

Actual Behavior

Futures' orders should fill with the available price data.

Potential Solution

Add FuturesFillModel that ensures that orders are filled with realistic prices.

Checklist

  • I have completely filled out this template
  • I have confirmed that this issue exists on the current master branch
  • I have confirmed that this is not a duplicate issue by searching issues
  • I have provided detailed steps to reproduce the issue

Guida contributor

Direzione di ricerca
Studia il FillModel esistente per le azioni, quindi crea un FuturesFillModel che applica la variazione di prezzo minima ai prezzi di riempimento.
Tech stack
csharppython
Dominio
backendfintech quant
Tipo issue
Funzionalità
DifficoltàQuanto dovrebbe essere impegnativa per un nuovo contributor.
3
Tempo stimatoTempo stimato per completare e verificare uno scope piccolo.
Mezza giornata
Stato attivitàQuanto è probabile che la issue sia ancora attiva e reviewable.
Attiva
ChiarezzaQuanto chiaramente la issue descrive problema, scope e risultato atteso.
Abbastanza chiara
Prerequisiti
C#Pythonfinance
Adatta ai principiantiQuanto la issue è adatta a contributor alla prima esperienza.
50