kernc/backtesting.py

SQN calculation not using expectancy?

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#558 ouverte le 23 déc. 2021

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Description

Hi,

It's good to see the stats include SQN. According to https://evilspeculator.com/tools-section/concepts/:

SQN = root(n) * expectancy / stdev(R)

but I suspect it's not correctly calculated:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L139

as it's not using the result of expectancy:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L138

Unless I am missing something?

Thanks!

Guide contributeur

Direction de recherche
Vérifiez la formule de calcul SQN : SQN = sqrt(n) * espérance / stdev(R). Inspectez le code aux lignes 138-139 de backtesting/ stats.py ; assurez vous que 'expectancy' est calculé d'abord puis utilisé dans la formule SQN. Suivez les variables pour voir si la valeur correcte de l'espérance est transmise au calcul SQN.
Stack technique
python
Domaine
backend
Type d'issue
Bug
DifficultéDifficulté estimée pour un nouveau contributeur, de 1 pour un très petit changement à 5 pour un travail expert.
2
Temps estiméFourchette de temps approximative pour investiguer, implémenter, tester et préparer une pull request.
1-3 heures
Statut d'activitéDisponibilité apparente de l'issue : fraîche, active, ancienne, bloquée ou en attente d'un mainteneur.
Active
ClartéClarté avec laquelle l'issue explique le changement attendu, les critères d'acceptation et la prochaine étape.
Claire
Prérequis
Pythonbasic statistics
Accessibilité débutantScore de 1 à 100 estimant l'accessibilité de cette issue pour un premier contributeur.
70