google/tf-quant-finance

Approximate European option price under Heston model

Open

#9 ouverte le 11 sept. 2019

Voir sur GitHub
 (17 commentaires) (0 réactions) (2 assignés)Python (4 166 stars) (547 forks)batch import
good first issue

Description

Heston model has accurate density approximations for European option prices, which are of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/heston_approximation.py. It should support both European option puts and calls approximations. Tests should be in heston_approximation_test.py in the same folder.

Guide contributeur

Stack technique
python
Domaine
data
Type d'issue
feature
DifficultéDifficulté estimée pour un nouveau contributeur, de 1 pour un très petit changement à 5 pour un travail expert.
4
Temps estiméFourchette de temps approximative pour investiguer, implémenter, tester et préparer une pull request.
3-5 days
Statut d'activitéDisponibilité apparente de l'issue : fraîche, active, ancienne, bloquée ou en attente d'un mainteneur.
stale
ClartéClarté avec laquelle l'issue explique le changement attendu, les critères d'acceptation et la prochaine étape.
clear
Prérequis
Understanding of Heston modelTensorFlowOption pricing theory
Accessibilité débutantScore de 1 à 100 estimant l'accessibilité de cette issue pour un premier contributeur.
25
Direction de recherche
Read the referenced paper (arXiv:1107.1834) for the approximation formulas. Examine existing approximation implementations in the repository, such as those in tf quant finance/volatility/. Implement the Heston approximation in heston approximation.py, following the structure of similar files. Contact the assignees to coordinate if needed.