google/tf-quant-finance

Approximate European option price under SABR model

Open

#8 ouverte le 11 sept. 2019

Voir sur GitHub
 (21 commentaires) (0 réactions) (0 assignés)Python (547 forks)batch import
good first issue

Métriques du dépôt

Stars
 (4 166 stars)
Métriques de merge PR
 (Aucune PR mergée en 30 j)

Description

SABR model has accurate density approximations (see, e.g., here). It is of interest to use the approximations to estimate European option prices.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/sabr_approximation.py. It should support both European puts and calls approximations. Tests should be in sabr_approximation_test.py in the same folder.

Guide contributeur

Direction de recherche
Étudiez les approximations du modèle SABR à partir de l'article de référence (arxiv.org/pdf/1107.1834.pdf), puis implémentez la fonction de tarification des options européennes dans sabr approximation.py et écrivez les tests correspondants dans sabr approximation test.py. Assurez vous de prendre en charge les options de vente et d'achat.
Stack technique
python
Domaine
backend
Type d'issue
Fonctionnalité
DifficultéDifficulté estimée pour un nouveau contributeur, de 1 pour un très petit changement à 5 pour un travail expert.
3
Temps estiméFourchette de temps approximative pour investiguer, implémenter, tester et préparer une pull request.
1-2 jours
Statut d'activitéDisponibilité apparente de l'issue : fraîche, active, ancienne, bloquée ou en attente d'un mainteneur.
Active
ClartéClarté avec laquelle l'issue explique le changement attendu, les critères d'acceptation et la prochaine étape.
Claire
Prérequis
PythonTensorFlowGit
Accessibilité débutantScore de 1 à 100 estimant l'accessibilité de cette issue pour un premier contributeur.
65