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Analytical approximation for a spread-option price under Black-Scholes

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#6 ouverte le 11 sept. 2019

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good first issue

Description

Spread-options are particularly popular in commodity markets. A simple Kirk's approximation for European spread-option price under Black-Scholes model is of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/spread_option.py. It should support both puts and calls. Tests should be in spread_option_test.py in the same folder.

Guide contributeur

Stack technique
pythontensorflow
Domaine
backend
Type d'issue
feature
DifficultéDifficulté estimée pour un nouveau contributeur, de 1 pour un très petit changement à 5 pour un travail expert.
3
Temps estiméFourchette de temps approximative pour investiguer, implémenter, tester et préparer une pull request.
1-3 hours
Statut d'activitéDisponibilité apparente de l'issue : fraîche, active, ancienne, bloquée ou en attente d'un mainteneur.
blocked
ClartéClarté avec laquelle l'issue explique le changement attendu, les critères d'acceptation et la prochaine étape.
clear
Prérequis
PythonTensorFlowOptions pricing basics
Accessibilité débutantScore de 1 à 100 estimant l'accessibilité de cette issue pour un premier contributeur.
40
Direction de recherche
Implement Kirk's approximation for spread options in tf quant finance/volatility/spread option.py. Support both puts and calls. Write corresponding tests in spread option test.py. Follow existing code patterns in the repository.