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Cross validation with other forecasts as regressors

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#442 ouverte le 13 févr. 2018

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 (4 commentaires) (0 réactions) (0 assignés)Python (17 686 stars) (4 451 forks)batch import
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Description

If we have other time series as regressors that are being forecasted using Prophet, then cross validation should also forecast those regressors. Right now it would use the true future values which would typically underestimate forecast error.

Guide contributeur

Stack technique
python
Domaine
datamachine learning
Type d'issue
feature
DifficultéDifficulté estimée pour un nouveau contributeur, de 1 pour un très petit changement à 5 pour un travail expert.
4
Temps estiméFourchette de temps approximative pour investiguer, implémenter, tester et préparer une pull request.
3-5 days
Statut d'activitéDisponibilité apparente de l'issue : fraîche, active, ancienne, bloquée ou en attente d'un mainteneur.
stale
ClartéClarté avec laquelle l'issue explique le changement attendu, les critères d'acceptation et la prochaine étape.
clear
Prérequis
Prophet basicsTime series forecastingCross validation concepts
Accessibilité débutantScore de 1 à 100 estimant l'accessibilité de cette issue pour un premier contributeur.
35
Direction de recherche
Investigate the cross validation implementation in Prophet, likely in the `prophet/cross validation.py` or similar. Understand how regressors are currently handled in the forecast function. The goal is to modify the cross validation loop so that when regressors are also time series that need forecasting, they are predicted using Prophet (or another model) rather than using true values. Examine related issues or design discussions in the comments (e.g., #442) to inform the approach.