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Feature request: standard econ filters/smoothers

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#131 ouverte le 19 juil. 2016

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Description

I don't think there are any packages in Julia that implement nice versions of the standard filters used in econ, like the HP filter. See, e.g., time series filters here:

http://statsmodels.sourceforge.net/stable/tsa.html#time-series-filters

This is another important filter, for seasonal adjustment:

https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html

In Python and R there are wrappers:

https://github.com/christophsax/seasonal http://statsmodels.sourceforge.net/devel/_modules/statsmodels/tsa/x13.html

but not Julia, as far as I know.

Guide contributeur

Direction de recherche
Recherchez les packages Julia existants pour les filtres de séries temporelles (par exemple TimeSeries.jl) et implémentez des wrappers pour le filtre HP et l'ajustement saisonnier X13 ARIMA. Utilisez les implémentations Python/R comme référence.
Stack technique
julia
Domaine
data
Type d'issue
Fonctionnalité
DifficultéDifficulté estimée pour un nouveau contributeur, de 1 pour un très petit changement à 5 pour un travail expert.
3
Temps estiméFourchette de temps approximative pour investiguer, implémenter, tester et préparer une pull request.
Une demi journée
Statut d'activitéDisponibilité apparente de l'issue : fraîche, active, ancienne, bloquée ou en attente d'un mainteneur.
Ancienne
ClartéClarté avec laquelle l'issue explique le changement attendu, les critères d'acceptation et la prochaine étape.
Claire
Prérequis
Juliatime series analysis
Accessibilité débutantScore de 1 à 100 estimant l'accessibilité de cette issue pour un premier contributeur.
45