QuantConnect/Lean

Adds Futures Fill Model

Ouverte

#4 605 ouverte le 31 juil. 2020

Voir sur GitHubGuide contributeur
 (1 commentaire) (0 réaction) (0 personne assignée)C# (4 772 forks)batch import
depthfeaturegood first issue

Métriques du dépôt

Stars
 (18 979 étoiles)
Métriques de merge PR
 (Métriques PR en attente)

Description

Expected Behavior

Futures' orders should fill with prices that respect the minimum price variation.

Actual Behavior

Futures' orders should fill with the available price data.

Potential Solution

Add FuturesFillModel that ensures that orders are filled with realistic prices.

Checklist

  • I have completely filled out this template
  • I have confirmed that this issue exists on the current master branch
  • I have confirmed that this is not a duplicate issue by searching issues
  • I have provided detailed steps to reproduce the issue

Guide contributeur

Direction de recherche
Étudiez le FillModel existant pour les actions, puis créez un FuturesFillModel qui applique la variation de prix minimale aux prix de remplissage.
Stack technique
csharppython
Domaine
backendfintech quant
Type d'issue
Fonctionnalité
DifficultéDifficulté estimée pour un nouveau contributeur, de 1 pour un très petit changement à 5 pour un travail expert.
3
Temps estiméFourchette de temps approximative pour investiguer, implémenter, tester et préparer une pull request.
Une demi journée
Statut d'activitéDisponibilité apparente de l'issue : fraîche, active, ancienne, bloquée ou en attente d'un mainteneur.
Active
ClartéClarté avec laquelle l'issue explique le changement attendu, les critères d'acceptation et la prochaine étape.
Plutôt claire
Prérequis
C#Pythonfinance
Accessibilité débutantScore de 1 à 100 estimant l'accessibilité de cette issue pour un premier contributeur.
50