kernc/backtesting.py

SQN calculation not using expectancy?

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#558 geöffnet am 23. Dez. 2021

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Beschreibung

Hi,

It's good to see the stats include SQN. According to https://evilspeculator.com/tools-section/concepts/:

SQN = root(n) * expectancy / stdev(R)

but I suspect it's not correctly calculated:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L139

as it's not using the result of expectancy:

https://github.com/kernc/backtesting.py/blob/77f4c46b82169c2689e1c4ad5994765556179eb2/backtesting/_stats.py#L138

Unless I am missing something?

Thanks!

Contributor Guide

Research-Richtung
Überprüfen Sie die SQN Berechnungsformel: SQN = sqrt(n) * Erwartungswert / stdev(R). Untersuchen Sie den Code in den Zeilen 138-139 von backtesting/ stats.py; stellen Sie sicher, dass 'expectancy' zuerst berechnet und dann in der SQN Formel verwendet wird. Verfolgen Sie die Variablen, um zu sehen, ob der richtige Erwartungswert an die SQN Berechnung übergeben wird.
Tech Stack
python
Domain
backend
Issue Type
Fehler
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
2
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
1-3 Stunden
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
Aktiv
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
Klar
Voraussetzungen
Pythonbasic statistics
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
70