kernc/backtesting.py

Plot P/L triangles in absolute currency units

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#177 geöffnet am 10. Nov. 2020

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Beschreibung

I have set the reference price for the cash PnL at the spread between two securities (I am backtesting a mean reversion strategy). However, in the html output of the plot I am getting the PnL in terms of the differnce in the spread as a function of the entry price of the spread when the trade was initiated. Instead, I want to get the PnL based off of the prices of the sum of the two securities (VIX futures) which make up the spread. This would look like cash difference in spread / sum(security_1, security_2). I have tried to add an additional class which could be inherited from Order but it's not working out.

Any ideas on how to provide custom data points (column names of our data) to compute the PnL during run()?

Contributor Guide

Research-Richtung
Um diese Funktion zu implementieren, untersuchen Sie zunächst das Plotting Modul im backtesting.py Quellcode (wahrscheinlich in `backtesting/plot.py`). Verstehen Sie, wie der PnL derzeit aus dem Spread berechnet wird und wie er im HTML Plot angezeigt wird. Erwägen Sie dann, dem `run()` Methode eine benutzerdefinierte Funktion oder einen Parameter hinzuzufügen, der eine benutzerdefinierte Berechnung der PnL Werte aus den Datenspalten ermöglicht. Überprüfen Sie vorhandene Diskussionen in den Kommentaren für zusätzliche Einblicke.
Tech Stack
python
Domain
backend
Issue Type
Funktion
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
3
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
1-2 Tage
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
Frisch
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
Klar
Voraussetzungen
Python
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
40