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Approximate European option price under Heston model

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#9 geöffnet am 11. Sept. 2019

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Beschreibung

Heston model has accurate density approximations for European option prices, which are of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/heston_approximation.py. It should support both European option puts and calls approximations. Tests should be in heston_approximation_test.py in the same folder.

Contributor Guide

Tech Stack
python
Domain
data
Issue Type
feature
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
4
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
3-5 days
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
stale
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
clear
Voraussetzungen
Understanding of Heston modelTensorFlowOption pricing theory
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
25
Research-Richtung
Read the referenced paper (arXiv:1107.1834) for the approximation formulas. Examine existing approximation implementations in the repository, such as those in tf quant finance/volatility/. Implement the Heston approximation in heston approximation.py, following the structure of similar files. Contact the assignees to coordinate if needed.