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Approximate European option price under Heston model

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#9 geöffnet am 11. Sept. 2019

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Beschreibung

Heston model has accurate density approximations for European option prices, which are of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/heston_approximation.py. It should support both European option puts and calls approximations. Tests should be in heston_approximation_test.py in the same folder.

Contributor Guide

Research-Richtung
Implementieren Sie die approximative Bewertungsmethode für europäische Optionen unter dem Heston Modell, wie im referenzierten Papier beschrieben. Konzentrieren Sie sich auf die Modulstruktur und Testfälle.
Tech Stack
pythontensorflow
Domain
backend
Issue Type
Funktion
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
3
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
1-2 Tage
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
Aktiv
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
Klar
Voraussetzungen
PythonTensorFlowGit
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
40