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Approximate European option price under SABR model

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#8 geöffnet am 11. Sept. 2019

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Beschreibung

SABR model has accurate density approximations (see, e.g., here). It is of interest to use the approximations to estimate European option prices.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/sabr_approximation.py. It should support both European puts and calls approximations. Tests should be in sabr_approximation_test.py in the same folder.

Contributor Guide

Tech Stack
python
Domain
machine learning
Issue Type
feature
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
4
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
3-5 days
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
stale
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
clear
Voraussetzungen
PythonTensorFlowquantitative financestochastic calculus
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
30
Research-Richtung
Implement the European option pricing approximation using the SABR model as described in the referenced paper. The code should be placed in tf quant finance/volatility/sabr approximation.py with corresponding tests in sabr approximation test.py. Ensure both put and call options are supported. Review the discussion in the comments for any clarifications on the approximation formula.