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Analytical approximation for a spread-option price under Black-Scholes

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#6 geöffnet am 11. Sept. 2019

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Beschreibung

Spread-options are particularly popular in commodity markets. A simple Kirk's approximation for European spread-option price under Black-Scholes model is of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/spread_option.py. It should support both puts and calls. Tests should be in spread_option_test.py in the same folder.

Contributor Guide

Research-Richtung
Studieren Sie die Kirk Näherungsformel für Spread Optionen und implementieren Sie sie als TensorFlow Funktion im angegebenen Modul. Stellen Sie sicher, dass Puts und Calls unterstützt werden, und schreiben Sie Unit Tests in spread option test.py.
Tech Stack
pythontensorflow
Domain
backend
Issue Type
Funktion
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
3
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
1-3 Stunden
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
Aktiv
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
Klar
Voraussetzungen
Python
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
65