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Analytical approximation for a spread-option price under Black-Scholes

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#6 geöffnet am 11. Sept. 2019

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Beschreibung

Spread-options are particularly popular in commodity markets. A simple Kirk's approximation for European spread-option price under Black-Scholes model is of interest.

The module implementing this method should live under tf_quant_finance/volatility/spread_option.py. It should support both puts and calls. Tests should be in spread_option_test.py in the same folder.

Contributor Guide

Tech Stack
pythontensorflow
Domain
backend
Issue Type
feature
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
3
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
1-3 hours
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
blocked
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
clear
Voraussetzungen
PythonTensorFlowOptions pricing basics
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
40
Research-Richtung
Implement Kirk's approximation for spread options in tf quant finance/volatility/spread option.py. Support both puts and calls. Write corresponding tests in spread option test.py. Follow existing code patterns in the repository.