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Cross validation with other forecasts as regressors

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#442 geöffnet am 13. Feb. 2018

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Beschreibung

If we have other time series as regressors that are being forecasted using Prophet, then cross validation should also forecast those regressors. Right now it would use the true future values which would typically underestimate forecast error.

Contributor Guide

Tech Stack
python
Domain
datamachine learning
Issue Type
feature
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
4
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
3-5 days
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
stale
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
clear
Voraussetzungen
Prophet basicsTime series forecastingCross validation concepts
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
35
Research-Richtung
Investigate the cross validation implementation in Prophet, likely in the `prophet/cross validation.py` or similar. Understand how regressors are currently handled in the forecast function. The goal is to modify the cross validation loop so that when regressors are also time series that need forecasting, they are predicted using Prophet (or another model) rather than using true values. Examine related issues or design discussions in the comments (e.g., #442) to inform the approach.