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Feature request: standard econ filters/smoothers

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#131 geöffnet am 19. Juli 2016

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Beschreibung

I don't think there are any packages in Julia that implement nice versions of the standard filters used in econ, like the HP filter. See, e.g., time series filters here:

http://statsmodels.sourceforge.net/stable/tsa.html#time-series-filters

This is another important filter, for seasonal adjustment:

https://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_unix.html

In Python and R there are wrappers:

https://github.com/christophsax/seasonal http://statsmodels.sourceforge.net/devel/_modules/statsmodels/tsa/x13.html

but not Julia, as far as I know.

Contributor Guide

Research-Richtung
Recherchiere vorhandene Julia Pakete für Zeitreihenfilter (z.B. TimeSeries.jl) und implementiere Wrapper für den HP Filter und die saisonale Anpassung X13 ARIMA. Nutze Python/R Implementierungen als Referenz.
Tech Stack
julia
Domain
data
Issue Type
Funktion
SchwierigkeitGeschätzte Implementierungsschwierigkeit für neue Contributors, von 1 für sehr kleine Änderungen bis 5 für Expertenarbeit.
3
Geschätzte ZeitEin grober Zeitrahmen, um zu recherchieren, zu implementieren, zu testen und einen Pull Request vorzubereiten.
Halber Tag
AktivitätsstatusWie verfügbar das Issue gerade wirkt: frisch, aktiv, stale, blockiert oder wartet auf Maintainer-Input.
Veraltet
KlarheitWie klar das Issue die erwartete Änderung, Akzeptanzkriterien und den nächsten Schritt erklärt.
Klar
Voraussetzungen
Juliatime series analysis
EinsteigerfreundlichkeitEin Score von 1 bis 100, der schätzt, wie zugänglich dieses Issue für First-Time Contributors ist.
45